Palestras e Seminários
23/09/2016
19:15
Sala 4111
Seminários de Probabilidade e Sistemas Complexos
Palestrante: Christophe Frédéric Gallesco (IMECC-UNICAMP)
Resumo: Neste seminário, apresentaremos em primeiro lugar a técnica dos tempos locais suaves introduzida por Popov e Teixeira para simular uma cadeia de Markov a partir de um processo pontual de Poisson. Em seguida, mostraremos como usar esta técnica para obter um acoplamento entre os campos dos tempos locais no tempo n de uma cadeia de Markov e de uma sequência i.i.d. com lei marginal dada pela medida invariante da cadeia. Finalmente, deste acoplamento, deduziremos uma cota superior uniforme em n para a variação total entre os dois campos.
