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Data da publicação: 23/06/2017

Participantes vão discutir pesquisas sobre séries temporais e econometria

Gráfico mostra a evolução de menções às seleções no Twitter durante a Eurocopa de 2012: um exemplo de séries temporais

Entre os dias 13 e 16 de agosto, São Carlos vai receber a XVII Escola de Séries Temporais e Econometria (ESTE). Evento internacional, a Escola é realizada pela Associação Brasileira de Estatística (ABE) e, nessa edição, será organizada pelo Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística (PIPGEs). O Programa é uma iniciativa do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, e da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

A Escola acontece bienalmente desde 1985 e foi criada com o objetivo de reunir estatísticos, econometristas e economistas para debaterem as pesquisas e discutirem problemas das áreas, além de promover o intercâmbio de informações. “A estatística trabalha com coleta dados, informações e, a partir desses dados, faz modelos e previsões. Nessa área de séries temporais, especificamente, os dados são obtidos ao longo do tempo, por isso, têm uma ordenação temporal”, explica o professor Ricardo Ehlers, do ICMC, coordenador do evento. “Já a econometria é um campo da estatística e da economia que estuda a modelagem estatística de fenômenos econômicos em geral, utilizando, muitas vezes, modelos desenvolvidos para a análise de séries temporais”, continua.

As aplicações práticas desse campo são diversas, como na análise da inflação e da taxa de juros, por exemplo, em que as informações precisam ser analisadas ao longo de um período de tempo. “A aplicação tradicional é em economia, porque existem dados da chamada macroeconomia como o custo de vida, mas também há aplicação na epidemiologia e na meteorologia, entre outras áreas. Tudo isso evolui ao longo do tempo, os dados podem ser diários, semanais ou mensais, por exemplo”, afirma.

Durante o evento, serão realizadas dez conferências, um minicurso, um tutorial e quatro sessões temáticas. Uma das novidades desta edição é a sessão sobre climatologia. Entre as conferências, três merecem destaque:

  • Predicting mortgage default when the loan data or defaults are sparse, que será ministrada por Mark Jensen, do Federal Reserve Bank of Atlanta, dos Estados Unidos.
  • Quantile regression for spectral analysis of time series, que será ministrada por Ta-Hsin Li, da IBM, também dos Estados Unidos.
  • Directional outlyingness for multivariate functional data, que será ministrada por Marc Genton, da King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), da Arábia Saudita.

A XVII ESTE acontecerá no Hotel Anacã, localizado na avenida São Carlos, 2690. As inscrições já estão abertas, custam a partir de R$ 120 e podem ser realizadas, até 7 de agosto, no site do evento.

 

Texto: Alexandre Wolf – Assessoria de Comunicação ICMC/USP


Mais informações
Site do evento: http://www.redeabe.org.br/este2017/
Setor de Eventos do ICMC: (16) 3373.9622
E-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.

 

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