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Área de concentração: 55134 - Ciências de Computação e Matemática Computacional

Criação: 23/05/2023

Nº de créditos: 12

Carga horária:

Teórica Por semana	Prática Por semana	Estudos Por semana	Duração	Total
2	1	9	15 Semanas	180 Horas

Docentes responsáveis:

Cláudio Fabiano Motta Toledo
Denis Fernando Wolf

Objetivos:

Esta disciplina tem como objetivo apresentar conceitos fundamentais do mercado financeiro (com ênfase no mercado de ações), bem como apresentar métodos computacionais utilizados na solução de problemas dessa área. São vistos conceitos básicos de análise técnica e análise fundamentalista, fronteira eficiente de Markowitz, algoritmos de otimização de portfólios, introdução aos modelos de fatores, algoritmos quantitativos (sistemáticos) para trading e algoritmos de aprendizado de máquina para operações no mercado financeiro.

Justificativa:

A computação tem um papel cada vez mais importante no mercado financeiro. A grande quantidade de dados disponíveis para análise e a demanda por tomadas de decisão de investimento de forma rápida e eficiente têm demandado o desenvolvimento de algoritmos cada vez mais sofisticados para apoiar a tomada de decisão humana ou para atuar diretamente no mercado. O uso de técnicas de otimização e aprendizado de máquina na área de finanças tem recebido cada vez mais atenção da comunidade cientifica e de outras instituições que atuam no mercado. Essa disciplina apresenta os fundamentos da aplicação de métodos computacionais no mercado financeiro (com ênfase no mercado de ações) necessários para a realização de pesquisa na área.

Conteúdo:

- Conceitos básicos sobre o mercado de capitais, análise técnica e análise fundamentalista.
- Cálculo de retorno, volatilidade, valor em risco e teste de hipóteses.
- Modelo CAPM e fronteira eficiente de Markowitz
- Modelos de fatores e algoritmos de seleção e otimização de portfólios com mínima variância, paridade de risco, dentre outros.
- Alocação de capital baseada em informações macroeconômicas
- Indicadores de análise técnica e introdução aos métodos quantitativos/sistemáticos: seguidores de tendência e de regressão a média
- Backtesting de algoritmos
- Algoritmos de aprendizado de máquina aplicado ao mercado financeiro

Forma de avaliação:

Trabalhos e seminários

Observação:

FORMA DE OFERECIMENTO
Híbrido (partes presenciais e partes remotas)

PORCENTAGEM DA DISCIPLINA QUE OCORRERÁ NO SISTEMA NÃO PRESENCIAL (1-100%)
50%

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE DE DISCIPLINA REMOTA OU HÍBRIDA
Os alunos precisam de tempo para replicar e estender as implementações práticas propostas nas aulas, o que dificilmente consegue-se fazer em aulas totalmente presenciais. O modelo híbrido combina material gravado com aulas presenciais regulares. Ele permite que o aluno acompanhe a apresentação da teoria, replique e estenda as implementações apresentadas em vídeo, trazendo dúvidas teóricas e práticas para as aulas presenciais. As aulas presenciais focam na discussão dos assuntos vistos e resultados obtidos pelos alunos.

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES QUE SERÃO PRESENCIAIS E DAS QUE SERÃO DESENVOLVIDAS VIA REMOTA, COM DISCRIMINAÇÃO DO TEMPO DE ATIVIDADE CONTÍNUA ONLINE
Atividades remotas: apresentação da teoria e implementações práticas do conteúdo visto Atividades presenciais: discussão dos assuntos teóricos e apresentação e discussão dos resultados práticos obtidos pelos alunos.

ESPECIFICAÇÃO SE AS AULAS, QUANDO ONLINE, SERÃO SÍNCRONAS OU ASSÍNCRONAS
Assíncronas

DESCRIÇÃO DO TIPO DE MATERIAL E/OU CONTEÚDO QUE SERÁ DISPONIBILIZADO PARA O ALUNO
Vídeos e notebooks para implementações práticas

PLATAFORMA QUE SERÁ UTILIZADA
Youtube (vídeos) e Google Colab (implementação)

DEFINIÇÃO SOBRE A PRESENÇA NA UNIVERSIDADE E, QUANDO NECESSÁRIA, DISCRIMINAR QUEM DEVERÁ ESTAR PRESENTE (PROFESSOR; ALUNOS; AMBOS)
Ambos (professor e alunos) devem estar presentes nas aulas

DESCRIÇÃO DOS TIPOS E DA FREQUÊNCIA DE INTERAÇÃO ENTRE ALUNOS E PROFESSOR (SOMENTE DURANTE AS AULAS; FORA DO PERÍODO DAS AULAS; HORÁRIOS; POR CHAT/E-MAIL/FÓRUNS OU OUTRO);
A frequência será contabilizada nas aulas presenciais

SERÃO UTILIZADAS METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO E ATIVIDADES DE COOPERAÇÃO E COLABORAÇÃO ENTRE OS ALUNOS?
Alguns trabalhos poderão ser feitos em grupos.

FORMA DE CONTROLE DA FREQUÊNCIA NAS AULAS
Controle presencial

INFORMAÇÃO SOBRE A OBRIGATORIEDADE OU NÃO DE DISPONIBILIDADE DE CÂMERA E ÁUDIO (MICROFONE) POR PARTE DOS ALUNOS
Não é necessário

FORMA DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM (PRESENCIAL/REMOTA)
Presencial

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO CONTEMPLANDO QUAL A(S) METODOLOGIA(S) UTILIZADA(S) E COMO SER(Á)ÃO ATRIBUÍDO(S) O(S) CONCEITO(S)
A avaliação será feita através de trabalhos e seminários. Os conceitos serão atribuídos da seguinte forma: A nota maior do que 8,5; B nota entre 8,5 e 7; C: nota entre 7 e 5; R: nota menor do que 5.

MENCIONAR AS MEDIDAS QUE GARANTAM AOS ALUNOS ACESSO À PLATAFORMA (SALA DE AULA COM INFRAESTRUTURA DE MULTIMÍDIA, SALA PRÓ-ALUNO; EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS E OUTROS)
As plataformas utilizadas estão disponíveis online e podem ser acessadas em computadores pessoais ou nos computadores disponíveis nos laboratórios do ICMC.

Bibliografia:

Fundamentais:
- Mercado Financeiro, Alexandre ASSAF NETO, Atlas, 2021
- Your Complete Guide to Factor-Based Investing: The Way Smart Money Invests Today, Andrew L. Berkin e Larry E. Swedroe, BAM ALLIANCE Press, 2016
- Evidence-Based Technical Analysis: Applying the Scientific Method and Statistical Inference to Trading Signals, David R. Aronson, Wiley, 2007

Complementares:
- Quantitative Equity Portfolio Management: An Active Approach to Portfolio Construction and Management, Ludwig Chincarini, Daehwan Kim, McGraw-Hill Companies, 2022
- Inteligência Artificial - Uma Abordagem de Aprendizado de Máquina, Katti Faceli, Ana Carolina Lorena, João Gama, Tiago Agostinho de Almeida e André C. P. L. F de Carvalho, LTC, 2021