Área de concentração: 104131 - Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística
Criação: 20/03/2023
Nº de créditos: 10
Carga horária:
| Teórica Por semana |
Prática Por semana |
Estudos Por semana |
Duração | Total |
| 2 | 4 | 4 | 15 Semanas | 150 Horas |
Docentes responsáveis:
Marinho Gomes de Andrade Filho
Ricardo Sandes Ehlers
Objetivos:
Proporcionar ao aluno conhecimento da modelagem de séries temporais
Justificativa:
A disciplina é fundamental para o conhecimento de modelos de séries temporais.
Conteúdo:
Processos ARMA estacionários.
Estimação de máxima verossimilhança.
Aspectos da estimação Bayesiana em séries temporais.
Séries temporais multivariadas.
Análise espectral;
Modelos de heterocedasticidade conditional: univariados e multivariados.
Modelos não-lineares de séries temporais.
Modelos VAR.
Raízes unitárias e cointegração.
Forma de avaliação:
Provas e Trabalhos
Observação:
Nenhuma.
Bibliografia:
Fundamentais:
Box, G.E.P.; Jonkins, G.M.; Reinsel, G. C.; Ljung, G. M. (2016). Time series analysis Forecasting and
Control 5th Ed. 2016 Wiley
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