Área de concentração: 104131 - Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística

Criação: 19/03/2018

Nº de créditos: 10

Carga horária:

Teórica
Por semana
Prática
Por semana
Estudos
Por semana
Duração Total
3 1 6 15 Semanas 150 Horas

Docentes responsáveis:

Marinho Gomes de Andrade Filho
Ricardo Sandes Ehlers


Objetivos:

Apresentar aos alunos conhecimentos de modelos de séries temporais, incluindo estimação e diagnósticos.


Justificativa:

A disciplina é fundamental para o conhecimento de modelos de séries temporais.


Conteúdo:

Processos ARMA estacionários.
Estimação de máxima verossimilhança.
Aspectos da estimação Bayesiana em séries temporais.
Séries temporais multivariadas.
Análise espectral;
Modelos de heterocedasticidade conditional: univariados e multivariados.
Modelos não-lineares de séries temporais.
Modelos VAR.
Raízes unitárias e cointegração.


Forma de avaliação:

Provas e trabalhos


Observação:

Nenhuma.


Bibliografia:

Fundamentais:
Brockwell, P. J. and Davis, R. A. (2009). Time Series: Theory and Methods (2nd Edition). New York: Springer.
Prado, R. and West, M. (2010). Time Series Modeling, Inference and Forecasting. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC.
Tsay, R. S. (2010). Analysis of Financial Time Series (3rd Edition). Hoboken: Wiley.
Box, G.E.P., Jenkins, G.M., Reinsel, G.C. and Ljung, GM. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control, 5th Edition. Wiley.

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