Área de concentração: 104131 - Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística

Criação: 16/08/2017

Nº de créditos: 10

Carga horária:

Teórica
Por semana
Prática
Por semana
Estudos
Por semana
Duração Total
4 2 4 15 Semanas 150 Horas

Docentes responsáveis:

Adriano Kamimura Suzuki
Marcio Alves Diniz


Objetivos:

Explicar o funcionamento das opções europeias e sua precificação pela fórmula de Black-Scholes, partindo de conceitos básicos sobre regimes de capitalização. Além disso, serão abordados métodos estatísticos de estimação dos processos que, supostamente, geram a dinâmica dos preços dos ativos em questão.


Justificativa:

Tema geralmente não abordado nos semestres normais, mas de grande relevância para quem postula empregos no setor financeiro.


Conteúdo:

1. Introdução ao mercado financeiro; 2. Derivativos e Opções (europeias e americanas); 3. Precificação de opções; 4. Equações diferenciais parciais; 5. Transformadas de Fourier e Laplace; 6. Lema de Itô; 7. Equação de Chapman-Kolmogorov; 8. Equação de Black-Scholes; 9. Métodos de estimação.


Forma de avaliação:

Provas escritas e trabalhos práticos.


Observação:

Nenhuma.


Bibliografia:

Fundamentais:
AIUBE, F.A.L., Modelos Quantitativos em Finanças, Bookman, 2013;
BELITSKY, V., Métodos Probabilísticos em Precificação de Derivativos, ABE, 2000;
HULL, J., Options, Futures and Other Derivatives. Pearson/Prentice Hall, 2014;
STRAUSS, W. A., Partial Differential Equations: An Introduction, Wiley, 1992.

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