---

Área de concentração: 104131 - Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística

Criação: 16/06/2023

Nº de créditos: 10

Carga horária:

Teórica Por semana	Prática Por semana	Estudos Por semana	Duração	Total
4	2	4	15 Semanas	150 Horas

Docentes responsáveis:

Adriano Kamimura Suzuki
Marcio Alves Diniz

Objetivos:

Explicar o funcionamento das opções europeias e sua precificação pela fórmula de Black-Scholes, partindo de conceitos básicos sobre regimes de capitalização. Além disso, serão abordados métodos estatísticos de estimação dos processos que, supostamente, geram a dinâmica dos preços dos ativos em questão.

Justificativa:

Tema geralmente não abordado nos semestres normais, mas de grande relevância para quem postula empregos no setor financeiro.

Conteúdo:

1. Introdução ao mercado financeiro; 2. Derivativos e Opções (europeias e americanas); 3. Precificação de opções; 4. Equações diferenciais parciais; 5. Transformadas de Fourier e Laplace; 6. Lema de Itô; 7. Equação de Chapman-Kolmogorov; 8. Equação de Black-Scholes; 9. Métodos de estimação.

Forma de avaliação:

Provas escritas e trabalhos práticos.

Observação:

Nenhuma.

Bibliografia:

Fundamentais:
AIUBE, F.A.L., Modelos Quantitativos em Finanças, Bookman, 2013;
BELITSKY, V., Métodos Probabilísticos em Precificação de Derivativos, ABE, 2000;
HULL, J., Options, Futures and Other Derivatives. Pearson/Prentice Hall, 2014;
STRAUSS, W. A., Partial Differential Equations: An Introduction, Wiley, 1992.